[Python_stock] FinanceDataReader 활용 7. MDD 그래프 시각화

길고 험난하고 미쳐버리는 장투의 현실..

 

 

MDD를 지난번에 다뤄서, 간단히 파이썬을 활용해서 MDD를 시각화해보기로 했다. 

 

MDD (최대 손실 낙폭)

 

자신의 MDD를 설정을 해놔야 저 위의 짤 처럼 장투를 할 때에 그나마 좀 견딜 수 있지 않을까 싶다. 

 

진짜 갑자기 자신의 주식을 몇년동안 보유 중인데 오르지도 않는다, 근데 계속 빠지고 손실이다 라고 했을 때, 그걸 못 참는 사람들이 대부분이고, 빠졌다고 해서 손절을 해버리는 경우가 많은데...

 

버핏 할아버지도 10년 보유 할 주식 아니면 10분도 보유하지 말라는 것처럼, 장기적으로 보고 투자해야 한다.. 

(물론 지금은 시대가 워낙 다이나믹 하기도 하고,,, 그리고 10분 안에 거래하면?? 단타는 10분 안에..!!ㅋㅋㅋ)

 

암튼. MDD 시각화해보자. 

 

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## pandas_datareader를 좀더 보완한게 FinanceDataReader

import FinanceDataReader as fdr
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt # 그래프를 그리기 위한 matplotlib도 같이 불러오기

이번에 MDD를 그리는 걸 찾아보다가, 어떤 분은 pandas_datareader를 가지고 오고 야후 파이낸스의 데이터를 끌어서 오는 경우를 봤다. 

 

나는 다른 방법이 있는 줄 알고 찾아보려다가 이전에 내가 쓰던 FinanceDataReader자체가 pandas_datareader를 보완한 라이브러리라고 해서 기존의 쓰던 방법으로 데이터를 불러드렸다. 

 

#코스피 지수

df_kospi = fdr.DataReader('KS11', '2000-01-01')
df_kospi.head()

2000년 1월의 코스피 지수는 900원대라니.. 10년에 1000원씩 오르냐..?!

코스피 지수를 불러들이기 위해서 'KS11'로 코스피 지수값 가지고 오고(왜 11인지 모르겠음..)

 

2000년 1월부터 한번 쭉 불러왔다. 

 

window = 252 #주식 장이 열리는 날 (대략적으로) 일년이지만 
peak =df_kospi['Close'].rolling(window, min_periods=1).max() #가장 고점일때
drawdown = df_kospi['Close']/peak - 1.0 #모든 낙폭
max_dd = drawdown.rolling(window, min_periods=1).min() #최대 손실 낙폭

일단 rolling 함수를 기초로 (이평을 구하고) 

 

window를 지정해준다. 여기서 window는 몇 개씩 연산을 해줄 것인지 지정해주는 것인데, 보통 일 년에 한국 장이 열리는 날을 계산해보면 대략적으로 252일 정도 열린다. 

 

peak를 고점으로 지정해주고, 코스피 지수의 종가 ('Close')를 계산 

drawdown로 낙폭 계산 고점 대비해서 1 마이너스 

그리고 mdd를 지정해주면 된다 동일하게

 

plt.figure(figsize=(9, 7))
plt.subplot(211) #그래프 첫번째
df_kospi['Close'].plot(label='KOSPI', title='KOSPI MDD', grid=True, legend=True) #코스피 주가 흐름 가지고오고 
plt.subplot(212)#그래프 두번째
drawdown.plot(c='blue', label='KOSPI DD', grid=True, legend=True) #낙폭 그래프 (하락한것만)
max_dd.plot(c='red', label='KOSPI MDD', grid=True, legend=True) #최대 낙폭 그래프
plt.show()

matplotlib을 통해서 시각화를 해준다.

 

plt을 통해서 사이즈랑 위치를 지정, 두 개의 그래프를 함께 보기 위해서 위아래로 하나씩 그려준다. 

 

위에는 코스피 지수만 가지고 오고 

 

아래 그래프에서는 MDD와 낙폭 그래프만 가지고 와준다. 

 

아래 결괏값을 한번 봐보자.

ㅇ2000년부터 현재까지의 코스피 지수, MDD시각화 그래프

정말 험난하게도 생겼다. 

2000년도부터 크게 하락, 02~03년도에도 하락을 하고, 2009년, 그리고 2020년에 눈에 띄게 하락한 것을 확인할 수 있다.

 

y축을 보면 거의 50% 이상 빠진 경우는 2002년, 2009년 정도로 보인다. 

 

궁금해서 30% 이상 빠진 이유를 찾아봤다.

(나름 분석가니까! 원인은 찾아야 속이 풀리지!) 

 

 

2000년 지수 하락 원인:

IT버블.  IT혁명으로 90년대 말부터 계속 상승장이였다고 한다. 당시 코스닥 시총이 100조가 넘었다고하니까 엄청난거였는데... 

결국 허상이였다. 그냥 실체없는 회사들이였고, 디지털,. com이 붙은 회사들은 실적이 뒷받침 되어주지 않아서 하락해버렸다..

 

2002년 지수 하락 원인:

카드대란이 있었다. 경제 활동인구의 신용카드 수가 4.58장으로 무분별한 카드의 발급과 채무 불이행자가 많아지면서 신용위기...

추가적으로 미국의 이라크 침공작전까지 영향을 미쳤다고 한다. 

(신용카드는 한 두 개면 충분한 거 아닌가?..)

 

2008년 지수 하락 원인:

서브프라임 모기지. 경재 책 잠시 들쳐도 나오는 미국의 주택담보대출 부실과 리먼브라더스의 파산까지 겹치면서 하락했다. MDD 그래프를 보면 2000년대 최대 낙폭인 것을 확인할 수 있다. 

 

2020년 지수 하락 원인:

코로나. 이놈의 코로나, 지금도 또 변이 바이러스까지 나타나서 더 복잡해지고 있다.

물론 코로나를 터닝포인트 삼아서 발전한 산업과 기업들이 정말 많긴 했지만, 초반에는 다들 패닉이었고 하나의 국가가 아닌 전 세계 경제의 영향을 미쳤었다..

 

 

 

코스피 지수 그래프를 보면, 2000년대 초반에 코스피 지수가 500원에서 지금 3000원까지 왔다.

다섯 배가 증가했지만 그 안에서의 낙폭이 심하다는 걸 보여준다.

 

즉, 장투를 하면서 중간중간 크게 폭락하는 경우들이 있는데, 이걸 견디는 사람이 장투를 하는 사람이라고 말할 수 있다.

각자의 MDD를 잘 정하고, 경제 흐름에 따라 잘 판단하는 사람이 되어야 투자에서도 성공할 것 같다. 

 

 

처음 짤이랑 시각화 한 자료를 비교해보면... 똑같다!ㅋㅋ

정말 짤이랑 똑같다...