Stochastic (Oscillator) - 스토캐스틱

완전 내상황아아앙으아아......

돈 들어오면 사라지는 매직!

 

그래 좀 덜 먹으면 되지..

 

자 암튼 스토캐스틱 렛츠고..!

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스토캐스틱, 뭔가 흔히 들어본 볼린져 밴드라던지 지수 이평선이라던지 이런 친구들보다는 좀 덜 친근한 이름이다. 

 

사실 친근하지만 않을 뿐이지, 정말 많은 사람들이 사용 했고 전통적인? 상당히 오래된 기법 중 하나다. 

 

정리해보려고 이것저것 검색하다가, 창시자 보다 (조지 래인) 그걸 우리나라에 좀 유명하게 한 고승덕 변호사?가 더 눈에 띄었다. 

 

투자 관련 책에서 스토캐스틱 언급을 많이 하였다고 들었고, 

(그냥 우리나라에서 시험으로는 가장 잘 보는 사람이라고 알고 있었고, 국회의원인가 변호사인가,, 했는데 투자 쪽에도 뭘 많이 하셨더라... )

사실 그 무엇보다 이게 가장 유명할듯...

 

뭐 이분도 그렇고 다른 사람들도 스토캐스틱을 사용하여 단타 치기 참 좋은, 유용한 지표라고 많이 설명을 했다.

 

근데 스토캐스틱이라고 부르는 사람도 있고, 원문 보면 스토캐스틱 오실레이터라고 나와있다. 

https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp

Stochastic Oscillator

 

 

오실레이터? 어디서 들어보지 않았나? 

 

물리때 배웠나 암튼 뭐 익숙한데, 오실레이터 뜻 먼저 뜯어보면, 두 개의 사전에 정의된 지표 안에서 움직임이 있다고 판단할 때 쓰는 것이다. 

 

쉽게 말해 지표로 박스권을 만들어 놓고, 주가와 상관없이 오실레이터를 활용한 지표는 지정된 수준에서만 움직인다는 것! 

 

단타를 치거나 박스권에서 자주 트래이딩을 하는 사람으로서는 오실레이터 지표가 도움이 많이 될 것이다. 

 

 

그럼 조금 다르게 생각해보면, 추세가 없는 박스권에서 더 좋은 효과를 가져다줄 것이고, 추세의 시작점을 찾을 때 유용할 것이다. 

 

(이번 스토캐스틱을 시작으로 다른 오실레이터 지표도 같이 공부 해 볼 예정이다. )

 

 

그래서 스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간동안의 종가 기준으로 현재 어느 시점에 있는지를 알려 주고,

조금 더 어렵게 말해본다면 주가 기준으로 모맨텀을 체크할 수 있는 좋은 지표라고 생각한다. 

 

다른 말로는 과매수인지, 과매도인지를 알려주는 지표! 

 

아래 수식에서 볼 수 있겠지만, 밴드 폭을 이용하는 오실레이터 형식의 수식이기 때문에, 0에서 100 사이에서 지표가 움직인다.

 

 

자 수식을 뜯어봅시다. 

 

아마 지금까지 지표 수식 가지고 오고 본것중에 가장 복잡? 아니면 귀찮은 수식일 것 같다. 

 

어렵지는 않지만 단계를 걸치면서 지표를 구하는 방식이고, 기간에 따라 값이 천차만별로 변한다. 

 

(다른 블로그나 기존 원문 사이트에서 나온 수식이 좀 맘에 안들게 쓰여있어서, 내 취향대로 다시 정리했다)

 

 

Fast Stochastic

수식을 설명하기 이전에 Stochastic은 두개의 그래프 K와 D의 움직임을 가지고 판단을 해야 하는 것이기 때문에, 두 가지 수식이 필요하다.

 

Fast % K라고 불리는 것을 먼저 구해야한다.

눈에 띄는 n기간을 먼저 설정해주고, 지금의 종가 - n기간에서의 최저가를 뺀 값을 n기간 동안 최고가-최저가로 나누어준 지표. 

 

귀찮아 보이지만 생각보다 심플한 공식이다. 

 

심플하긴 하지만 가장 중요한 지표는 무엇보다 n기간! 어떤 기간을 설정해주냐에 따라 값이 상당히 차이가 많이 나기 때문에 주의해야 한다. 

 

아래에서 더 디테일하게 설명하겠다. 

 

그러고 나서 Fast % K를 구했으니 위의 지표를 가지고 Fast % D를 구한다.

 

위의 Fast% K의 m기간 이동평균만 구해주면 된다. 

 

벌써 여기까지만 해도 우리가 설정해주어야 하는 기간 값이 두 개나 된다. 

 

• n : 보통 5, 14 정도를 설정하며 5일 혹은 14일 동안의 최고, 최저점을 이용한다고 생각해주면 된다. (설정에 따라 기간을 길게 혹은 짧게 본다라고 생각해주면 될듯하다) : 주가의 흐름을 보는 기간

 

• m : n이 주가의 흐름을 보는 기간 설정이라고 한다면, m은 최근 날짜(이동평균)를 구하는 것. 최근 3일 동안 혹은 최근 5일 동안의 움직임에서 변화를 파악한다고 보면 되겠다.

 

위에서 말했듯이 두 지표는 언제나 0과 100 사이에서 움직이는데,

 

지표가 100에 가까우면 추세는 상승이긴 하지만 과매수권이라고 판단할 수 있고,

 

0에 가깝다면 추세는 하락세이지만 과매도권에 들어왔다고 해석할 수 있다. 

 

 

오케오케, 그래프와 예제를 보쟈보자. 

 

이브이첨단소재의 최근 주가 그래프_알파스퀘어 땡큐

 

아래의 기간 설정한 곳을 보면 (14, 3) 이렇게 되어있다. 

 

즉 14일 동안의 가격 기준으로 최근 3일 이동평균의 움직임이 어떻게 변화하는지라고 생각하면 된다.

 

(다른 예제들과 보통 사람들은 (5, 3)을 사용하고, 특이하게 네이버 금융은 (15,5)를 사용한다.)

 

그리고 매수/매도 포인트는 Stochastic Fast를 기준으로 설정이 된 것이기 때문에, 보기 쉬울 것이다. 

 

자세히 보면,,,

% K가 % D의 위로 올라왔을 때(상향 돌파) 매수 타이밍이라고 하고 반대의 상황인 % D가 % K보다 크다면(하향 돌파) 매도 타이밍이다. 

 

(조금 복잡한데 이해가 되려나 모르겠네... )

 

이해하신 분들은 오케이! 근데! 왜!? 저 Fast는 머냐고? 

 

아, 당연히 Fast가 있다면 Slow도 있다.

 

Fast에서 Slow지표가 생긴 이유는 간단하다. 

 

Fast Stochastic의 지표가 상당히 예민하고 민감하기 때문이다. 

 

그렇기 때문에 조금 더 안정성을 높이기 위해서 Slow의 지표가 나왔다. 

 

 

Slow Stochastic 

기존 스토캐스틱 Fast % D에 이동평균을 한 차례 추가 계산하여 곡선을 완만하게 한 것! 

 

그러면 기존의 Fast %D = Slow % K가 되는 거고, Fast % D에 이동평균(t)을 한 값이 Slow % D가 된다.

 

 

 

마지막 Slow% D에서 기간을 m으로 두는 것이 아니고 t로 두는 이유는 전략에 따라 기간 변경이 가능하기 때문...!

 

위에서 Fast 지표에서는 기간을  5-3을 쓴다고 했는데, 사실을 Slow까지 고려하여 5-3-3이 보통 전략에서 많이 사용된다. (n - m - n )

 

네이버 금융에서는 15-5-3. 

 

다 각자의 전략대로 기간 설정을 하는 것이기 때문에 뭐가 맞고 틀리고 하기가 애매하다

 

그럼 예제를 또 봐볼까요? Fast랑 Slow랑 같이 묶어놓고 봐 보자.

 

요기서의 매매전략은 Slow로 고정했음

위와 Fast와 마찬가지로 매매 전략에서는 두 K와 D의 움직임에 따라 매수/매도를 하는 건 동일하다 

 

하지만 두 그래프에서는 차이점이 확 있다. 

 

위의 Fast지표에서는 4월 26일에 벌써 25를 찍었지만, 아래 Slow지표에서는 아직 20을 넘지 않았다. 

 

확실히 덜 민감한 부분이 보이는 것이고 완만하게 좀 더 안전하게? 보는 지표로는 Slow가 더 났다고 본다. 

 

그리고 Slow자체가 Fast를 보완하기 위해 나온 지표이기 때문에 나 역시도 Slow를 더 선호하고 더 자주 본다. 

 

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참 오래전에 써놓고 지금 정리하다니... 블로그에 조금 더 에너지를 쏟아야것드아... 

 

 

주식으로 하루 10만원 버는 거 목표를 잡았기에,

 

그리고 주식 트레이딩 전략 완벽한 거 만들고 싶기에 달리쟈..!!

 

(물론 파이썬으로 구현하는 거 곧 올라걉니댜!)